¿Cómo se utiliza el indicador estocástico?

Juan De la Garza
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Alrededor de los años 60s George C. Lane desarrollo, un algoritmo matemático estadístico que se construye a través de la posición de un precio o cotización con respecto a su mínimo y su máximo. Es un indicador que hoy en día conocemos como estocástico de tipo oscilador que varía en las situaciones de sobrecompra o sobreventa en rango de 0 al 100.

Estructura de oscilador

El estocástico está compuesto de 2 líneas :

  • %K :  Estocástico algoritmo matemático (Rápida) (14)
  • %D :  Media móvil de %K  (Lenta) (3)

El cruce de estas líneas se podrá utilizar como señal de compra o de venta

 

La manera más practica de utilizar el estocástico es con el cruce de ambas líneas , mostradas en el ejemplo anterior en donde %K esta en color azul , y D% se muestra en color rojo . Como es visto en otro tipo de osciladores también se usa para divergencias en el precio y el indicador.

El cruce de %k y D% producirán señales de compra o venta, por lo tanto cuando la línea %K cruce , de abajo hacia arriba la línea %D será oportunidad de compra.  De manera contraria una señal de venta seria cuando la línea %D cruce de arriba hacia abajo a la línea %K . Esto parece muy práctico y fácil pero así como tal , da muchas entradas falsas por lo que debemos colocar filtros antes de operar.

El estocástico por defecto suelen demostrar los niveles de sobrecompra (80) o sobreventa (20). Estos te servirán para tener un punto de referencia en tu operativa. Cabe mencionar que algunos analistas prefieren distintos niveles de sobrecompra y sobreventa como 30 y 70, o 10 y 90. Siempre y cuando este en el rango de 0 a 100. Incluso si se obtiene mejores resultados utilizan niveles de 25 y 75.

Entonces, cuando el estocástico se encuentre en los niveles de 80 se supone una situación de sobrecompra y sería momento ideal para ir a la baja, siempre y cuando el cruce de %K y %D sea de arriba hacia abajo. Algunos analistas prefieren operar cuando el nivel de compra o venta es muy inminente, como en el 90 o el 10 y no esperan el cruce de las líneas, esto puede generar que obtengan mayores beneficios por obtener un mayor movimiento y anticiparse, o que entren antes de tiempo y la operación sea negativa. Depende de cada inversor dependiendo su estrategia y el mercado que opere.

Divergencias

Las divergencias también pueden construirse en el indicador del estocástico como es bien visto en otros osciladores como el MACD. En tal forma se presentan nuevos máximos cada vez más altos en el precio y los picos en el estocástico son máximos mínimos. Aparecerá una divergencia bajista, como en el siguiente ejemplo :

 

La divergencia alcista en contra parte aparecerán cuando en el precio se muestran mínimos consecutivos menores de forma progresiva y en el estocástico los mínimos son cada vez mayores.

Este indicador se puede utilizar para identificar cambios de tendencia , combinándolo con el análisis técnico si el precio está cerca de un soporte y el indicador muestra sobre-venta, podríamos esperar a que ocurra el cruce de la %D por arriba del nivel 20 , la cual indique un posible cambio de tendencia de bajista a alcista . De la misma forma si se encuentra cerca de un nivel de resistencia , indicador en sobre-compra, podríamos esperar el cruce a la baja en el nivel 80 para un fallo en el rompimiento de la resistencia . Los valores a utilizar dependen de cada trader, de su estrategia y tiempo para operar. Siempre es muy recomendable complementar el indicador estocástico en conjunto con otras herramientas para confirmar las entradas , y no caer en manos de las señales falsas.